En general, un inversor optimista podría utilizar análisis predictivos, es decir, buscar patrones e intentar predecirlos en el futuro. Puede intentar usar la autocorrelación con un gran tamaño de ventana para identificar patrones periódicos a mediano y largo plazo en los datos, y luego usaría representaciones genéricas (generalizadas y normalizadas) de esos patrones en una comparación de correlación cruzada con datos nuevos , nuevamente utilizando grandes ventanales. No le interesarían los pequeños patrones a corto plazo, por lo tanto, los algoritmos wavelet no encajarían bien aquí.
Sin embargo, en la práctica, el inversor del mercado de valores no debe ser optimista acerca de encontrar o predecir algo verdaderamente periódico. Por mucho que a la gente le gustaría creer que las tendencias del mercado se repiten en ciclos, la realidad es que todas las fluctuaciones del mercado en realidad están dictadas por el comportamiento humano, que, teniendo innumerables variables indiscernibles, es realmente aleatorio. Por lo tanto, las “señales” del mercado son en realidad estocásticas (es decir, aleatorias) y, como tal, la mejor probablemente predecirá las fluctuaciones del mercado con buenos modelos estadísticos bayesianos.
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