Mercados financieros: ¿Se requiere un conocimiento de matemáticas avanzadas para estudiar opciones y derivados? Si es así, ¿qué temas?

¿Qué tanto debes saber sobre los motores de automóviles para ser un experto piloto de carreras?

Lo que sucede en un banco es que tiene un operador que tiene muchos conocimientos prácticos sobre cómo funcionan las opciones del mercado. Para obtener un precio por la opción, ingresan el número en un sistema informático y el sistema escupe un número. El operador necesita conocer algunas ideas básicas sobre cómo se calcula el número, pero no necesita conocer todos los detalles.

Una forma de pensarlo es cuánto necesitas saber sobre los motores de los automóviles para ser un buen piloto de carreras. Un buen piloto de carreras debería saber algo sobre cómo funcionan los motores de los automóviles, pero no tiene que ser un mecánico experto, ya que puede contratar a un mecánico experto para construir el motor.

Los temas estándar son PDE, monte carlo, cálculo estocástico. La analogía del motor del automóvil funciona aquí porque sin demasiados problemas, puede aprender a nivel conceptual cómo funciona un motor y las diversas partes, sin embargo, si realmente desea hacer y reparar el motor, eso requerirá más capacitación.

Trabajé como cuantificador en el gran banco, así que soy el tipo que construye los motores. En este momento, he dejado el banco, así que tengo un motor en el equipaje que estoy construyendo y planeo regalar.

Hola,

Joseph Wang tiene la mejor respuesta. Si usted mismo los está intercambiando y tiene algunos cuantos en la parte posterior, probablemente no necesite conocer las matemáticas avanzadas.

Si quieres conocer la teoría de ponerles un precio, entre otras cosas, por lo que he visto necesitas:

1) Procesos estocásticos y probabilidad
2) PDE
3) Análisis numérico

Además, si realmente quieres hacer algo (en lugar de solo entender la teoría), debes programar. Escucho mucho sobre C ++ y MATLAB, pero como soy un aficionado no puedo responder por esto.

La teoría de la probabilidad, especialmente los procesos estocásticos, tanto continuos (aquí es donde entra el cálculo estocástico) como discretos (“caminatas aleatorias”). Además, como Joseph mencionó, el conocimiento de técnicas numéricas tales como ‘esquemas’ para resolver ecuaciones diferenciales parciales (este es un campo de las matemáticas, sin relación directa con la teoría de probabilidad, llamado análisis numérico) y la simulación de Monte Carlo. Hay algunas otras técnicas matemáticas, una vez más no relacionadas, que utiliza con bastante frecuencia, como la transformación de Fourrier.

Para intercambiarlos, probablemente no tanto.

Pero si pregunta acerca de “estudiar” estos temas, entonces sí. Sé muy poco para recomendar campos particulares, pero diría que uno necesita comprender estadísticas y algunos cálculos (para la estructura de estos productos) y procesos estocásticos (para la volatilidad y precios).

Secundo lo que Joseph Wang ha mencionado en su respuesta.

La comprensión de los derivados no necesariamente necesita matemática de nivel cuantitativo. Proporcionamos cursos sobre derivados de mercados financieros que requieren solo matemáticas a nivel escolar. Echa un vistazo a http://www.originil.com

Hemos capacitado a miles de banqueros en derivados sin ninguna habilidad matemática avanzada y algunos de ellos están trabajando en bancos de primer nivel / fondos de cobertura, etc. en todo el mundo.

Buena suerte !

La única matemática que necesita comprender es la probabilidad y las estadísticas. Todo lo demás está calculado para usted y no necesita saberlo en absoluto. Tengo un título en finanzas y rara vez uso el conocimiento del aula cuando se trata de opciones comerciales. También trabajé para un banco de inversión y me dieron una capacitación de 6 semanas para enseñarnos solo lo que necesitábamos aprender.