¿Tiene sentido utilizar las matemáticas complejas en Finanzas cuantitativas cuando la precisión del resultado puede ser inferior en> 50%?

No deberían estar desactivados en un 50%, y si puede proporcionar un ejemplo específico de dónde un cálculo estaba desactivado en un 50%, entonces puedo hablar al respecto.

La mayor parte de lo que hacen los quants es lo que yo llamo el problema del plátano. Si está dispuesto a pagar $ 1 por un plátano, ¿cuánto está dispuesto a pagar por 2 plátanos? La respuesta es de aproximadamente $ 2. Ahora, si usted está dispuesto a pagar $ 1 por un plátano, depende de usted, pero muchos modelos cuantitativos, si cree que X vale Y, entonces A vale Z.

La complicada matemática proviene del hecho de que hay que doblar en acciones cuyos valores son diferentes. También muchas de las matemáticas complejas entran para describir algo muy simple. Por ejemplo, tiene una distribución de probabilidad que describe la forma del precio de una acción esperada. Las ecuaciones parecen desagradables, pero es solo una curva. La mecánica de calcular ecuaciones diferenciales parciales es complicada, pero en cierto sentido están describiendo algo simple.

Además, si encuentra que el precio de mercado es diferente de sus matemáticas en un 50%, puede encontrar una forma de ganar dinero. La otra cosa acerca de las matemáticas es que si se te ocurren dos respuestas que son muy diferentes, puedes mirar las matemáticas para ver cuál es la diferencia, pero realmente no deberías tener respuestas que estén desactivadas en un 50%, dada la misma supuestos de entrada. Ahora, si sus suposiciones de entrada son basura, sus respuestas serán basura, pero al ver que tiene incertidumbres del 50%, le diré que tal vez debería considerar sus suposiciones de entrada.