Varias compañías financieras están comenzando a darse cuenta de que es difícil encontrar personas con experiencia tanto en ingeniería cuantitativa como en software para producir marcos de calidad para la valoración y el comercio en tiempo real. Por ejemplo, recibí llamadas de MSCI Barra en busca de un desarrollador cuantitativo. Por supuesto, para un trabajo como este debe estar familiarizado con el cálculo estocástico y los modelos cuantitativos estándar (por ejemplo, Black-Scholes, Cox-Ingersoll-Ross, Heston, el modelo de mercado LIBOR, etc.) e idealmente para tener experiencia en la implementación ellos.
Además, existe una gran demanda de análisis centrados en la publicidad en línea. Sé mucho menos sobre este mercado, pero deduzco que tiene mucho que ver con la minería de datos en tiempo real en enormes conjuntos de datos. El análisis de grandes conjuntos de datos también está a la vanguardia en ciertas áreas de la biología (“bioinformática”), aunque en este caso entiendo que muchas de las matemáticas involucradas están bastante avanzadas, y consisten en combinaciones de geometría algebraica y topología algebraica con estadísticas.
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