Notación para los modelos ARIMA puros
Matemáticamente, el modelo ARIMA puro se escribe como
dónde
t
índices de tiempo
es la serie de respuestas o una diferencia de la serie de respuestas
es el término medio
es el operador de retroceso; es decir,
es el operador autorregresivo, representado como un polinomio en el operador de retroceso:
es el operador de promedio móvil, representado como un polinomio en el operador de retroceso:
es la perturbación independiente, también llamada error aleatorio
Cómo replicar los valores pronosticados dados por PROC ARIMA SAS en una hoja de cálculo
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