Uno de los resultados más inesperados es que muchas de las ecuaciones en física son aplicables a Wall Street. Gran parte de la economía mundial depende de cálculos realizados por un gran número de físicos, y cada banco de inversión importante tiene un gran departamento de aproximadamente 50 físicos que hacen cosas como la gestión de riesgos. Además, todos los principales bancos de inversión tienen un conjunto masivo de supercomputadoras, y los físicos a menudo son contratados para cuidar a la supercomputadora.
Resulta que las finanzas necesitan más físicos que física debido a lo que yo llamo el “segundo problema de Einstein”. Las leyes de la física no cambian de año en año, pero las ecuaciones de las finanzas sí lo hacen, por lo que necesita una gran cantidad de físicos para ver cómo se comportan los mercados y encontrar nuevas ecuaciones para describir lo que está sucediendo.
Solo para darle una idea de en qué trabajan los físicos. Hipotetización colateral. Bien, me prestas dinero y te doy algo como garantía. Ahora resulta que puedo tomar su garantía y prestarla a otro banco. Esto puede ser malo para usted si le presto su dinero a Lehman Brothers.
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OK, entonces estás molesto por esto, y no quieres que haga esto. Siendo banquero, dejaré de hacer esto, pero si puedo tener que mantener su garantía, entonces resulta que tendré que cobrarle una tasa de interés más alta. ¿Cuánto es esa tasa de interés? Ah, por cierto, si resulta que eres una empresa japonesa, y me estás dando la garantía en yenes, y le debo a la gente en dólares, se complica.
Parte de lo bueno de esto es que tiene que entrar en los detalles de las transacciones titulizadas y las reglas de contabilidad (FASB 157) para llegar a un conjunto de ecuaciones.