¡¡Hay tantos!!
La teoría de la burbuja es un tema candente. ¿Cómo podemos identificar el comportamiento de pastoreo y la formación de burbujas mientras está ocurriendo ? El trabajo de Shiller fue importante porque identificó la formación de burbujas, pero siempre después del hecho. Necesitamos una investigación concreta sobre su identidad antes de que ocurra. El trabajo de Sornette es prometedor, y Shiller ha propuesto algunos métodos.
El tema que es muy querido para mi corazón se encuentra en la intersección de las finanzas del comportamiento, la teoría de la cartera y la aplicación. La inversión basada en objetivos es un área de investigación creciente y bastante nueva. Hay TONELADAS de temas que necesitan ser investigados, y hay un amplio “terreno virgen” en el que presentar una reclamación.
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(Esto es totalmente egoísta, pero qué demonios …) Por ejemplo, en mi artículo de 2014 Cuantificando el riesgo a la baja en carteras basadas en objetivos, propuse que volver a enmarcar la discusión sobre pérdidas cambiaría la “curva de teoría prospectiva” propuesta por Kahneman y Tversky de un “dial” a un “interruptor”. Es decir, si pudiera redefinir las “pérdidas excesivas” como un número discreto, la aversión a las pérdidas pasaría de una curva continua a un umbral más discreto. Es algo de lo que necesitamos datos para respaldar, pero que sería un ajuste poderoso a una teoría ganadora del Premio Nobel. Mi experiencia me dice que este hecho probablemente sea cierto, por lo que creo que sería una veta fructífera de investigación.
También propongo (aquí, aquí y aquí) que los inversionistas individuales interactúen con los mercados de capital con un objetivo final en mente y, por lo tanto, definan el riesgo de manera diferente a la varianza (que es cómo la teoría de cartera moderna define el riesgo). El riesgo, en un entorno basado en objetivos, es la probabilidad de no alcanzar un objetivo. Creo esto con tanta fuerza que también he presentado un documento que presenta un método de optimización que ajusta las entradas MPT para reflejar este hecho. No fui el primero en concebir esta idea, aunque creo que fui el primero en decirla explícitamente (vea este documento y este).
Te deseo todo lo mejor en tu investigación.
