Por lo que he visto, no hay cuevas en la Luna o Marte, ¿qué pasa con eso?

Hay “cuevas” tanto en Marte como en la Luna.

Una cueva es un espacio hueco subterráneo natural. En la Tierra, se forman comúnmente por la erosión del agua, como estas:
Cavernas de Carlsbad, NM, EE. UU.

Sin embargo, muchas cuevas son como esta:
Tubo de lava (ubicación desconocida)
Estos se forman cuando la lava de flujo rápido se enfría. La superficie de la lava se endurecerá y luego aislará el resto del magma que eventualmente se drenará, dejando un espacio vacío (una cueva).

Estos han sido encontrados en la Luna
Tubo de lava fotografiado por Apollo 17

También se han encontrado en Marte:
Tubo de lava colapsado y no colapsado en Marte

Estos tubos de lava son de gran interés para los científicos e ingenieros planetarios como lugares para instalar la habitación.

Es casi un hecho que no habrá cuevas de erosión en la Luna, pero puede haber algunas en Marte, desafortunadamente, son casi imposibles de ver desde el espacio.

Sí, para agregar a las otras respuestas aquí, los tubos de lava son más fáciles de detectar desde la órbita. Y las cuevas debido a las características de erosión y las características del deslizamiento de tierra son mucho más difíciles de detectar. Pero bien puede estar allí, especialmente en Marte.

Esta es una evidencia indirecta de posibles grandes cavernas subterráneas en el pasado en Marte.

Grandes sistemas de antiguas cavernas en Marte pueden haber capturado enormes inundaciones

Y aquí hay un artículo de 2001 que clasifica algunos de los posibles tipos de cueva que podríamos encontrar en Marte.

LA HIPÓTESIS DE LAS CUEVAS EN MARTE REVISADO

Nuestra tecnología para explorar el subsuelo de Marte es limitada. Solo tenemos los rovers que pueden realizar perforaciones poco profundas y analizar los resultados in situ.

Nuestros satélites de observación orbitales no tienen la resolución, ni pueden ver bajo tierra.

En resumen, no sabemos la situación de la cueva en Marte.

Hasta donde yo sé, la mayoría de las cuevas en la tierra son causadas por la erosión del agua. Como no hay agua en la luna, es poco probable que haya cuevas.

Marte podría haber tenido agua en movimiento en el pasado, por lo que podría haber cuevas allí. No hemos explorado Marte lo suficiente como para decir que no hay.