Voy a responder esto solo por los derechos de fanfarronear. Max Planck me hizo (¡yo!) Una pregunta sobre la mecánica cuántica. ¡Cuan genial es eso!
El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que la posición y la velocidad de un objeto no pueden medirse exactamente al mismo tiempo. Ni siquiera en teoría. Bueno, hay un paralelo con el comercio de arbitraje. Digamos que estamos arbitrando entre las acciones XYZ que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York y en Euronext. Nuestra computadora que realiza el arbitraje se encuentra en un lugar donde la latencia a la Bolsa de Nueva York es de 1 milisegundo y a euronext es de 10 milisegundos (no tengo idea si estos números son reales, estoy fuera del negocio desde hace mucho tiempo). La computadora ve que XYZ se ofrece 5000 a $ 10.00 en NYSE, y oferta € 10.01 por 7000. El eur / usd es exactamente 1.0000. La computadora puede comprar 5000 XYZ a $ 10.00 y al mismo tiempo vender 5000 al equivalente de $ 10.01, bloqueando 5000 * $ 0.01 = $ 50. Frio. El algoritmo emite ambas órdenes. Se compran los 5000 XYZ, pero justo antes de que la orden de venta llegue a euronext, algún otro inversor o incluso un árbitro competente ha retirado la oferta. Lástima, en lugar de obtener una ganancia garantizada, ahora nos quedamos expuestos al mercado.
Algunas personas dicen que el dinero hecho por HFT o el arbitraje es demasiado fácil. Lo anterior muestra que existe cierto riesgo, y este riesgo no puede eliminarse. Su algoritmo podría ubicarse directamente en el servidor de NYSE, aún tendría latencia en el otro intercambio. Viceversa, lo mismo. Puede colocar su computadora en cualquier lugar que desee, siempre tendrá el problema de la latencia.
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En el arbitraje no puede saber exactamente cuántas acciones puede comprar en un intercambio a un precio determinado Y cuántas acciones puede vender en otro intercambio a otro precio, al mismo tiempo. Ni siquiera en teoría. ¡Eso suena un poco como el principio de incertidumbre de Heisenbergs!