En Econometría, si los vectores x1 y x2 tienen una explicación sobre el vector y pero los vectores x1 y x2 están correlacionados, ¿cómo puedo atribuir la causalidad a x1 o x2?

No estoy completamente seguro de haber entendido bien su pregunta, pero haré un intento. Avíseme si esto no es lo que está buscando y cambiaré si puedo o eliminaré esta respuesta si no puedo

En segundo lugar, podría valer la pena revisar la pregunta, ya que no puedo imaginar que ninguna otra consulta de búsqueda coincida con eso.

Usando OLS para la discusión a continuación:


En los modelos econométricos que usan datos del mundo real, casi siempre x1 y x2 estarán correlacionados y no hay nada de malo en eso. Si está utilizando OLS, las estimaciones de los coeficientes que obtiene para x1 y x2 siguen siendo la varianza mínima, imparcial entre los estimadores lineales (AZUL)

Luego, b1 captura cuánto cambiará y con un cambio unitario en x1 manteniendo constante x2 (una derivada parcial de y con respecto a x1) . A partir de sus datos, OLS encuentra para usted todas las variaciones en y que pueden atribuirse a x1 mientras mantiene constante x2 . Del mismo modo para x2.

Sin embargo, los resultados de la regresión no implican causalidad. El modelo en sí representa la función de expectativa condicional de y dar x1 y x2. Entonces, usando las estimaciones, el modelo puede usarse para responder preguntas como ‘¿Cuál es el valor esperado de y dado x1 = 2 y x2 = -3? ”