¿Maximizar los rendimientos esperados? Los retornos esperados son:
[matemáticas] \ int_ {0} ^ {b} \ frac {3} {2} vb \ \ mathrm {d} v [/ matemáticas]
[matemáticas] = \ frac {3} {4} v ^ {2} – vb \ | _ {0} ^ {b} [/ matemáticas]
[matemáticas] = \ frac {3} {4} b ^ {2} – b ^ {2} [/ matemáticas]
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[matemáticas] = – \ frac {b ^ {2}} {4} [/ matemáticas]
Por lo tanto, ofertar es una propuesta perdedora, y cuanto más oferte, más probabilidades tendrá de perder.
Intuitivamente, reconozca que si [matemática] v> b [/ matemática] o [matemática] v = \ frac {2} {3} b [/ matemática], su retorno es 0; los casos [math] \ frac {2} {3} b <v \ leq b [/ math] y [math] \ frac {1} {3} b \ leq v <\ frac {2} {3} b [ / math] son simétricos, netos a 0; y [matemática] 0 \ leq v <\ frac {1} {3} b [/ matemática] simplemente está perdiendo. Para minimizar este último, se recomienda una oferta de 0.
