¿Qué sustancia puede hacer que el HCl concentrado se vuelva naranja, que el HCl diluido permanezca transparente y que el KOH diluido se vuelva rosado?

Definitivamente es fenolftaleína , que se volverá naranja en niveles bajos de pH (alrededor de pH = 0, que está presente en HCl concentrado), y púrpura en niveles altos de pH (alrededor de pH = 8.2 a pH = 12.0). La molécula tiene al menos dos protones unidos a anillos de fenol y un anillo de lactona que puede romperse, produciendo una especie de carbocatión de colores brillantes. El KOH concentrado hará que esta molécula sea incolora, una vez que el pH supere los 13. Tengo una respuesta anterior (que se encuentra en mi perfil) que se dio para una pregunta muy similar a esta, que brinda más detalles sobre cómo funciona la fenolftaleína a nivel molecular. .
Así es como se ve la fenolftaleína a nivel molecular. La forma de lactona es incolora, pero sus dos formas de anillo abierto tienen colores diferentes (una es naranja y la otra es púrpura).

Y en KOH concentrado volvería a ser incoloro, aunque no por la misma razón. Fenolftaleína, uno de los indicadores ácido-base más comunes.

El indicador universal es muy probablemente su X química. Cambia de color a medida que cambia el pH.